المصارف الأوروبية تواجه تدقيقاً وثيقاً بشأن تقييم مخاطر أسعار الفائدة

تواجه المصارف الأوروبية تدقيقاً وثيقاً بشأن كيفية تقييم تأثير تغيرات أسعار الفائدة على ميزانياتها العمومية، بعد أن كشف فحص أولي عن توجهات متعددة.

وكانت هيئة الرقابة المصرفية التابعة للاتحاد الأوروبي ناقشت العام الماضي مع المصارف كيفية تطبيق القاعدة المعروفة باسم مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة المصرفية (آي آر آر بي بي) التي وضعتها لجنة «بازل» العالمية، وفق «رويترز».

وتشير مخاطر أسعار الفائدة إلى احتمال انخفاض قيمة الاستثمار مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقد بدأ اتفاق «بازل» في النظر في إدخال تعديلات على قانون الخدمات المصرفية الأوروبية بشأن أسعار الفائدة، مثل مطالبة المصارف بأن تأخذ في الاعتبار صدمات أسعار الفائدة المحتملة الأكبر في حساباتها، وسوف تصب نتائج اتفاق «بازل» في هذا العمل.

وبموجب الـ«آي آر آر بي بي»، يتعين على البنوك تقييم تأثير «صدمات» أسعار الفائدة المختلفة في كل عملة تتعرض لها مادياً.

وقالت الهيئة في تقريرها: «بالنظر إلى تنوع النماذج التي تنفذها المؤسسات، قد تكون هناك حاجة إلى دعم إضافي لكل من المنظمين والمشرفين لفهم كيفية تقييم وتغطية مخاطر (آي آر آر بي بي) بشكل أفضل».

والهدف من ذلك هو التحقق مما إذا كانت المصارف تقوم بافتراضات وأحكام مبررة في نماذجها، خاصة بعد الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة لدى المصارف المركزية على مدى العامين الماضيين، وما هي استراتيجيات التحوط التي تستخدمها.

وقال الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين، الذي يضم لجنة «بازل» عضواً، جون شندلر، هذا الأسبوع: «إن انتقال أسعار الفائدة المرتفعة هذه إلى الاقتصاد الحقيقي ربما لم يتحقق بالكامل بعد».

وبعد إجراء تقييم أولي في العام الماضي، سوف تقوم الهيئة الآن بإجراء دراسة متعمقة هذا العام والعام المقبل حول عناصر محددة من «آي آر آر بي بي»، وخاصة كيفية تأثير مخاطر أسعار الفائدة على ما يسمى صافي دخل الفوائد للمصارف.

ويشير هذا إلى الفرق بين الأموال التي تجنيها المصارف من الأصول التي تحمل فائدة مثل القروض والرهون العقارية، والنفقات الناتجة عن دفع الفائدة على حسابات التوفير.

وتعد هذه الخطوة أحدث علامة على كيفية قيام المنظمين بالتحقق من تأثير نهاية الأموال الرخيصة على أجزاء مختلفة من النظام المالي.